La zona que hoy ocupa la calle del Arenal, en el corazón neurálgico del Madrid de los Austrias, era, durante la dominación musulmana, un terrero arenoso en el que había un profundo barranco llamado de la Zarza, del que nacía el arroyo del Arenal. Los terrenos estaban ocupados por mozárabes que construyeron una pequeña ermita que con el tiempo se convirtió en la actual parroquia de San Ginés de Arlés. La leyenda cuenta que en el siglo XIV al remover los cimientos del edificio para asentarlos sobre el terreno inestable del arenal apareció un caimán fosilizado. Lo cierto es que en la capilla en la que está enterrada Pilina, ahora de la Virgen del Castillo y antes de los Remedios, se conservaba desde 1522 un gran caimán disecado que fue regalado como exvoto por el aposentador Alonso de Montalbán, funcionario al servicio de los Reyes Católicos, en agradecimiento a la Virgen.
